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Sobreajuste, sesgo de supervivencia, costos y deslizamiento

Módulo 10 · Plan, backtesting y validación · ≈ 120 min

Qué aprenderás

• Reconocer sobreajuste y sus síntomas
• Entender el sesgo de supervivencia
• Incluir costos y deslizamiento

En palabras sencillas

Tres trampas arruinan muchos backtests. El sobreajuste: afinar tanto los parámetros que la estrategia solo funciona en esos datos pasados (se aprendió el ruido). El sesgo de supervivencia: probar solo con empresas que siguen existiendo, ignorando las que quebraron. Y olvidar costos y deslizamiento: pueden convertir una ventaja pequeña en pérdida. Un buen síntoma de alerta: resultados brillantes «en muestra» y malos en datos nuevos.

Resumen

• Sobreajuste = ajustarse al ruido.
• Valida fuera de muestra y con robustez.
• Costos y deslizamiento pueden anular una ventaja.

Términos clave

Sobreajuste (overfitting)

Ajustar las reglas al ruido del pasado, sin ventaja real futura.

En muestra

Los datos con los que diseñaste o optimizaste la estrategia.

Sesgo de supervivencia

Analizar solo lo que sobrevivió e ignorar lo que desapareció.

Robustez

Que una estrategia siga funcionando con pequeños cambios de parámetros y en otros mercados.

Esta es una vista previa. La lección completa, con ejemplos interactivos, práctica y examen, está dentro de la app. Contenido educativo; no es asesoría financiera.

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