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Backtesting manual y con datos históricos

Módulo 10 · Plan, backtesting y validación · ≈ 120 min

Qué aprenderás

• Hacer un backtest manual ordenado
• Entender backtests automáticos y sus requisitos
• Registrar resultados sin sesgo

En palabras sencillas

El backtesting consiste en aplicar tus reglas a datos pasados para ver cómo habrían funcionado. Puede ser manual (tapas el futuro con una hoja y avanzas vela por vela anotando) o automático (un programa aplica las reglas). La regla de oro: no mires el futuro (look-ahead) y cuenta los costos. Si la señal sale al cierre de una vela, la operación se ejecuta en la apertura de la siguiente.

Resumen

• Backtest manual: tapar el futuro y registrar.
• Automático: sin look-ahead y con costos.
• Valida fuera de muestra.

Términos clave

Backtest

Prueba de una estrategia con datos históricos.

Look-ahead

Error de usar información que aún no existía al momento de decidir.

Fuera de muestra

Datos no usados para crear las reglas, reservados para validarlas.

Costos en el backtest

Comisiones, spread y deslizamiento que debes restar para ser realista.

Esta es una vista previa. La lección completa, con ejemplos interactivos, práctica y examen, está dentro de la app. Contenido educativo; no es asesoría financiera.

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