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Métricas y tamaño de muestra: cómo saber si hay ventaja real

Módulo 10 · Plan, backtesting y validación · ≈ 120 min

Qué aprenderás

• Calcular aciertos, expectativa, profit factor y drawdown
• Entender el tamaño de muestra necesario
• Interpretar el Sharpe de forma conceptual

En palabras sencillas

¿Cuántas operaciones necesitas para saber si tu estrategia tiene ventaja real? Muchas más de las que crees. Con 20 operaciones, un buen resultado puede ser pura suerte. Las métricas básicas son: tasa de acierto, expectativa (ganancia promedio por operación), profit factor y drawdown. Además, el error estándar (desviación ÷ √n) te dice qué tan incierto es tu promedio: con pocas operaciones es enorme.

Resumen

• Aciertos, expectativa, PF, drawdown y Sharpe.
• Error estándar = desviación/√n.
• Se necesitan cientos de operaciones para confiar.

Términos clave

Expectativa

Ganancia promedio por operación, medida en R.

Tamaño de muestra

Número de operaciones que usas para medir algo.

Error estándar

Medida de la incertidumbre de un promedio: desviación dividida entre la raíz del número de datos.

Sharpe

Medida de rendimiento ajustada por riesgo: qué tanto ganas por cada unidad de volatilidad.

Esta es una vista previa. La lección completa, con ejemplos interactivos, práctica y examen, está dentro de la app. Contenido educativo; no es asesoría financiera.

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