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Relación riesgo/beneficio y expectativa matemática

Módulo 8 · Gestión de riesgo y capital · ≈ 90 min

Qué aprenderás

• Calcular expectativa y acierto mínimo
• Interpretar profit factor
• Entender por qué R/R sin tasa de acierto no sirve

En palabras sencillas

La relación riesgo/beneficio (R/R) compara cuánto ganas si sale bien con cuánto pierdes si sale mal. Pero sola no sirve: hay que combinarla con la tasa de acierto. La expectativa es lo que ganas en promedio por operación: aciertos × ganancia − fallos × pérdida. Si es positiva, el sistema gana con el tiempo; si es negativa, pierde, aunque tengas muchos aciertos. Con R/R de 2:1 necesitas acertar más de 1 de cada 3.

Resumen

• Acierto mínimo = 1/(1+R/R).
• Expectativa = aciertos×ganancia − fallos×pérdida.
• Los costos pueden anular una ventaja pequeña.

Términos clave

R/R

Relación entre lo que esperas ganar y lo que arriesgas. 2:1 = ganas el doble de lo que arriesgas.

Tasa de acierto

Porcentaje de operaciones ganadoras.

Expectativa

Ganancia promedio por operación (en R), considerando aciertos y fallos.

Profit factor

Ganancias totales divididas entre pérdidas totales. Mayor a 1 es rentable.

Esta es una vista previa. La lección completa, con ejemplos interactivos, práctica y examen, está dentro de la app. Contenido educativo; no es asesoría financiera.

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