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Riesgo cuantitativo: fórmulas de tamaño de posición, expectativa, Profit Factor y drawdown

Módulo 11C · Complementos profesionales · ≈ 90 min

Qué aprenderás

• Aplicar la fórmula de tamaño de posición en acciones y en forex (lotes y pips)
• Calcular expectativa matemática, Profit Factor y recuperación de un drawdown
• Interpretar estas métricas sin engañarte con muestras pequeñas

En palabras sencillas

Estas fórmulas te dicen cuánto comprar y si tu método tiene sentido. Tamaño de posición: el dinero que aceptas perder dividido entre lo que pierdes por unidad si toca el stop; en forex se usan pips y el valor del pip. Expectativa: lo que ganas en promedio por operación según tu porcentaje de aciertos y tu relación beneficio/riesgo. Profit Factor: ganancias totales entre pérdidas totales. Y recuerda que perder 50 % exige ganar 100 % para recuperarte. Con pocas operaciones, todas estas cifras son ruido.

Resumen

• Tamaño = riesgo en dinero ÷ pérdida por unidad (forex: ÷ pips × valor del pip).
• Expectativa E = p × R − q; Profit Factor = ganancias ÷ pérdidas.
• Recuperación = 1 ÷ (1 − pérdida) − 1: perder 50 % exige +100 %.
• Con pocas operaciones, las métricas son ruido.

Términos clave

Valor del pip

Cuánto dinero gana o pierdes por cada pip de movimiento con un tamaño de posición determinado.

Profit Factor

Ganancias brutas divididas entre pérdidas brutas; más de 1 indica que ganaste más de lo que perdiste.

Esperanza matemática

Resultado promedio esperado por operación considerando probabilidad de acierto y tamaño de ganancia y pérdida.

Drawdown

Caída porcentual de la cuenta desde su máximo anterior hasta un mínimo posterior.

Esta es una vista previa. La lección completa, con ejemplos interactivos, práctica y examen, está dentro de la app. Contenido educativo; no es asesoría financiera.

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